План тренинга «Методы Монте-Карло»

Теоретическая частьПрактика
1 неделяОсновные принципы построения
методов Монте-Карло. Оценка
математического ожидания. Оценка
вероятности. Ошибка метода Монте-
Карло. Особенности применения
генераторов (псевдо)случайных чисел
для симуляции равномерного,
нормального, показательного и гамма
распределений
Применения генераторов (псевдо)случайных
чисел для симуляции равномерного,
нормального, показательного и гамма
распределений.
Программная реализация на языке
программирования С/С++
2 неделяПроцессы Леви. Свойства процессов
Леви. Основные модели Леви.
Особенности симуляции положения
процесса Леви и/или его максимума в
фиксированный момент времени.
Моделирование гауссовских процессов
Леви. Моделирование обобщенного
процесса Пуассона. Моделирование
процесса Леви, представимого как
субординированное броуновское
движение
Моделирование траекторий различных
процессов Леви: модель Блэка-Шоулза,
модели Коу и Мертона, модели Variance
Gamma и Normal Inverse Gaussian.
Программная реализация на языке
программирования С/С++
3 неделяОсобенности вычисления
математического ожидания функции,
зависящей от положения процесса Леви
и процесса Леви со стохастической
волатильностью в фиксированный
момент времени с помощью метода
Монте-Карло
Моделирование корреляции диффузионных
процессов, моделирование траекторий
различных процессов Леви со
стохастической волатильностью: модель
Хестона, Бейтса. Вычисление
математического ожидания конечного
положения моделей Леви и моделей Леви
со стохастической волатильностью.
Программная реализация на языке
программирования С/С++
4 неделяОсобенности оценивания европейских и
экзотических опционов в моделях Леви
методом Монте-Карло
Вычисление европейских, барьерных и
опционов lookback в моделях Леви методом
Монте-Карло.
Программная реализация на языке
программирования С/С++
5 неделяОсобенности оценивания европейских и
экзотических опционов в моделях Леви
со стохастической волатильностью
методом Монте-Карло
Вычисление европейских, барьерных и
опционов lookback в моделях Леви со
стохастической волатильностью методом
Монте-Карло.
Программная реализация на языке
программирования С/С++
6 неделяКомплексный проект

Автор: Олег Евгеньевич Кудрявцев, доктор физ.-мат. наук, доцент, эксперт в области вычислительной финансовой математики

© ООО НПФ «ИнВайз Системс»

Поделиться этой страницей