Kudryavtsev, O., Rodochenko, V. On using artificial neural networks for calibrating tempered stable Lévy processes to probabilities of crossing absorbing barriers // J. of Phys.: Conf. Series. 2020, Vol. 1479, No. 1.- 012079.

Kudryavtsev, O., Luzhetskaya, P. «The Wiener-Hopf Factorization for Pricing Options Made Easy,» Engineering Letters, vol. 28, no.4, pp1310-1317, 2020

Лужецкая П.А., Кудрявцев О.Е. Вычисление цен опционов в моделях со стохастической волатильностью // Инженерный вестник Дона, №5, 2020. С. 1-8.

Гречко А.С., Кудрявцев О.Е. Калибровка умеренно устойчивых моделей Леви по курсам криптовалют // Инженерный вестник Дона, №12, 2020. С. 1-8.

Алымова Е. В., Кудрявцев О. Е. Применение нейронной сети для предсказания поведения финансовых временных рядов // “Тезисы докладов, представленных на Четвертой международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятностей и ее применения, Т. 65, №1, 2020, С. 122–123

Кудрявцев О. Е. О подходах к вычислению цен опционов типа lookback европейского и американского стиля // “Тезисы докладов, представленных на Четвертой международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятностей и ее применения, Т. 65, №1, 2020, С. 173–174

Родоченко В. В., Кудрявцев О. Е. Непараметрический метод калибровки модели CGMY для криптовалютных рынков с применением регрессии на основе гауссовских процессов// “Тезисы докладов, представленных на Четвертой международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятностей и ее применения, Т. 65, №1, 2020, С. 188–189

Alymova E. V., Kudryavtsev O. E. Neural networks usage for financial time series prediction //Abstracts of Talks Given at the 4th International Conference on Stochastic Methods, Theory of Probability & Its Applications, V.65, №1, 2020 , pp. 122-123

Kudryavtsev O. E. On approaches to pricing European and American lookback options//Abstracts of Talks Given at the 4th International Conference on Stochastic Methods, Theory of Probability & Its Applications, V.65, №1, 2020 , pp. 140-141

Rodochenko V. V., Kudryavtsev O. E. On nonparametric calibration scheme for CGMY model on cryptocurrency markets via Gaussian process regression//Abstracts of Talks Given at the 4th International Conference on Stochastic Methods, Theory of Probability & Its Applications, V.65, №1, 2020 , pp. 153-154

Кудрявцев О.Е., Родоченко В.В. Применение нейронных сетей для калибровки умеренно устойчивых моделей Леви по вероятностям пересечения блуждающей частицей поглощающего барьера. В сборнике: Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. сборник трудов Международной научной конференции. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 2020. С. 923-930.

Kudryavtsev O.E., Luzhetskaya P.A. The Wiener-hopf factorization for pricing options made easy //SSRN Electronic Journal. 2020. № 3. С. 1-15.

Kudryavtsev O. (2019) Advanced Monte Carlo method for pricing seasoned lookback options under Levy models, PROGRAM & ABSTRACTS BOOK of 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, p. 196

Kudryavtsev O., Rodochenko V. (2019) On using convolutions with exponential distributions for solving a Kolmogorov backward equation // J. Phys.: Conf. Ser. 1203 012101

Kudryavtsev, O., Rodochenko, V. (2019) A Numerical Realization of the Wiener–Hopf Method for the Kolmogorov Backward Equation. In: Karapetyants A., Kravchenko V., Liflyand E. (eds) Modern Methods in Operator Theory and Harmonic Analysis. OTHA 2018. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 291. Springer, Cham, pp 399-426.

Гречко А.С.,Кудрявцев О.Е. Калибровка умеренно устойчивых моделей Леви по данным криптовалют Bitcoin и Ethereum // Инженерный вестник Дона, №8, 2019. С. 1-6.

Гречко А.С.,Кудрявцев О.Е. Калибровка моделей Леви по данным криптовалют bitcoin и ethereum // Сборник материалов международной конференции КРОМШ-2019, XXX Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам». Симферополь, 2019. С. 303-305.

Kudryavtsev O.E. Approximate Wiener—Hopf Factorization and Monte Carlo Methods for Lévy Processes// Theory of Probability & Its Applications, 2019. — 64 (2), 186-208

Родоченко В.В., Кудрявцев О.Е.On risk evaluation for cryptocurrency markets using an lstm artificial neural network//Материалы IX международной конференции «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения» Ростов на Дону 22-25 апреля 2019г. ЮФУ с. 111

Гречко А.С., Кудрявцев О.Е.Калибровка индекса активности скачков моделей Леви по данным криптовалют bitcoin и ethereum//Материалы IX международной конференции «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения» Ростов на Дону 22-25 апреля 2019г. ЮФУ с. 114-115

Кудрявцев О.Е. Numerical methods for pricing double barrier options under Levy processes // Материалы IX международной конференции «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения». 22 апреля – 25 апреля, Ростов-на-Дону, 2019 г. – С. 107-108

Кудрявцев О.Е., Родоченко В.В. Применение преобразования Лапласа к вычисление факторов Винера-Хопфа при вычислении цен опционов в моделях со стохастической волатильностью, допускающих скачки // Теория вероятностей и ее применения, 2019, 64(1), С.187-187.

Кудрявцев О.Е. Метод Монте-Карло и факторизация Винера-Хопфа в задачах оценивания опционов в моделях Леви // Теория вероятностей и ее применения, 2019, 64(1), С.175-176.

Rodochenko V. V., Kudryavtsev O. E. On using the Laplace transform for evaluation of the Wiener–Hopf factors for option pricing in stochastic volatility models with jumps// Theory of probability and its applications/ ABSTRACTS OF TALKS GIVEN AT THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON STOCHASTIC METHODS, 2019. Vol. 64. № 1. pp. 155.

Kudryavtsev O.E. Monte Carlo method and Wiener–Hopf factorization in option pricing problems in Levy models// Theory of probability and its applications/ ABSTRACTS OF TALKS GIVEN AT THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON STOCHASTIC METHODS, 2019. Vol. 64. № 1. pp. 145-146.

Кудрявцев О.Е. Приближенная факторизация Винера–Хопфа и методы Монте-Карло для процессов Леви. Теория вероятностей и ее применения. 2019. Т. 64. №2. С. 228-257.

Кудрявцев Олег Евгеньевич, Родоченко Василий Владимирович. Использование свёртки с показательным распределением в факторизации Винера-Хопфа для решения обратного уравнения Колмогорова. Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики, сборник трудов Международной научной конференции, 2019, 91-98

Родоченко Василий Владимирович, Кудрявцев Олег Евгеньевич. On model calibration techniques for cryptocurrency markets. Материалы докладов международной конференции Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения — VIII Ростов-на-Дону, 22-27 апреля 2018 года, 2018, 113-113

Кудрявцев Олег Евгеньевич, Родоченко Василий Владимирович. A numerical realization of the Wiener-Hopf Method for the Backward Kolmogorov Equation. Econometrics: Mathematical Methods & Programming eJournal//Working Paper Series , 2018, 1-18

Родоченко Василий Владимирович, Кудрявцев Олег Евгеньевич. Pricing barrier options in stochastic volatility models admitting jumps by using a fast Wiener–Hopf factorization method /Abstracts of Talks Given at the 2nd International Conference on Stochastic Methods. Theory of Probability & Its Applications, 2018, 62 — 4, 640-640, IPF 0.378

Кудрявцев Олег Евгеньевич, Родоченко Василий Владимирович. On a numerical method for solving integro-differential equations with variable coefficients with applications in finance.. Journal of Physics Conference Series, 2018, 973 — 1, 1-11, IPF

Кудрявцев Олег Евгеньевич, Гречко Александр Сергеевич. Адекватное моделирование цен криптовалют. Статистика – язык цифровой цивилизации: сб. докладов международ. научно-практ. конф. «II Открытый российский статистический конгресс» (Ростов-на-Дону, 4-6 декабря 2018 г.) , 2018, 2, 177-183

Кудрявцев Олег Евгеньевич. Перспективы регулирования криптовалют: проблемы моделирования цен. Особенности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в современных условиях: материалы V всероссийской научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 15–16 ноября 2018 г.), 2018, 214-223

Кудрявцев Олег Евгеньевич. Numerical methods for liquidity estimation in models admitting jumps / Abstracts of Talks Given at the 2nd International Conference on Stochastic Methods. Theory of Probability & Its Applications, 2018, 62 — 4, 653-654, IPF 0.378

Кудрявцев Олег Евгеньевич, Гречко Александр Сергеевич. Статистические методы калибровки моделей цен криптовалют . Учет и статистика , 2018, 52 — 4, 67-75

Кудрявцев Олег Евгеньевич, Гречко Александр Сергеевич, Родоченко Василий Владимирович. Adequate modeling for the dynamics of cryptocurrencies. 29th European Conference on Operational Research — EURO 2018, Valencia, Spain, 08-11 July 2018 , 2018, 107-107

Кудрявцев Олег Евгеньевич. Numerical methods for pricing options under regime switching Levy models . Материалы докладов международной конференции Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения — VIII Ростов-на-Дону, 22-27 апреля 2018 года, 2018, 112-112

Гречко Александр Сергеевич, Кудрявцев Олег Евгеньевич. Анализ индекса скачков в ценах криптовалюты Bitcoin. Материалы докладов международной конференции Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения — VIII Ростов-на-Дону, 22-27 апреля 2018 года, 2018, 119-120