XVI Всероссийский Симпозиум по прикладной и промышленной математике, Сочинский государственный университет, Сочи — Дагомыс, 27 сентября — 4 октября 2015г.

Докладчики: Родоченко Василий Владимирович

Тема доклада: «Методика вычисления рисков пересечения активом ценовых барьеров в терминах барьерных опционов в моделях со стохастической волатильностью»