Международная конференция по стохастическим методам (Организаторы: Южный федеральный университет, Математический институт им. В.А.Стеклова Российской академии наук, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Ростовский государственный строительный университет, НОУ Учебный центр «Знание»), Новороссийск, 27 мая – 3 июня 2016 года.

Докладчик: Кудрявцев Олег Евгеньевич

Пленарный доклад

Тема доклада: «Новые подходы к вычислению цен экзотических цен опционов в моделях Леви»

Докладчик: Родоченко Василий Владимирович

Секционный доклад

Тема доклада: «О применении факторизации Винера-Хопфа к вычислению рисков пересечения ценовых барьеров в модели Хестона»

Докладчик: Гречко Александр Сергеевич

Секционный доклад

Тема доклада: «Особенности построения Российского индекса волатильности, учитывающего возможные скачки»

Поделиться этой записью