Научный консультант ООО НПФ «ИнВайз Системс», доктор физико-математических наук, Олег Евгеньевич Кудрявцев осуществляет регулярное сотрудничество (1-2 месяца ежегодно) с международной научной группой MathRisk (до 2011 года MathFi) на базе французского национального НИИ информатики и управления (INRIA) в Париже.

Группа MathRisk занимается вычислительной финансовой математикой и внедрением современных численных методов в программную платформу Premia (веб-портал: www.premia.fr), предназначенную для вычисления цен финансовых опционов и оценки рисков.

О.Е. Кудрявцев входит в группу постоянных разработчиков продукта Premia. Источник финансирования: консорциум финансовых институтов Франции (банки Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis и другие).

Результатом участия в проекте является программная реализация современных методов вычислительной финансовой математики, включая авторские, на языке C/C++ и подробная научно-техническая документация.

Основным вкладом О.Е. Кудрявцева в программный продукт Premia являются авторские методы приближенной факторизации Винера-Хопфа для вычисления цен широкого класса опционов (американские, lookback, одного касания, барьерные) в реалистичных моделях финансовых рынков, допускающих скачки в ценах базовых активов, методы оценки волатильности свободной от модели, которые были опубликованы в высокорейтинговых международных журналах Finance and Stochasitics, Computational Finance, Quantitative Finance, Theory of Probability and its Applications.