Численные методы решения современных задач финансовой математики

Год начала проекта: 2018 — Год окончания проекта: 2020

Научный коллектив проекта:

Цель проекта — разработка новых численных методов для решения современных задач вычислительной финансовой математики и анализ рынков. Для достижения цели планируется разработать новые численные методы оценивания опционов в реалистичных моделях финансовых рынков, допускающих скачки. В основе новых численных методов вычисления цен опционов лежит новая приближенная факторизация Винера-Хопфа и методы интегральных преобразований Фурье и Лапласа.

В предлагаемом исследовании впервые использован подход к анализу рынка, включающий использование методов машинного обучения для подбора параметров моделей, анализа новостей, классификации рыночных состояний и подбора наиболее подходящей модели для каждого из состояний.

• Итоговые результаты проекта представлены в более 50 публикациях, включая статьи в журналах из перечня ВАК и зарубежных изданиях, входящих в базы Web of Science/Scopus
• Сделаны научные доклады на 17 международных научных конференциях и семинарах
• Подготовлена программа для ЭВМ: «Программа для управления рисками инвестиционного портфеля – Пиргос 2.0 (Диурн)», которая внесена в Реестр программ для ЭВМ, регистрационный № 2019666725 от 13.12.2019. Программный продукт является интерфейсом для работы с численными методами, разработанными в рамках текущего проекта
• Программа на 2 выставках получила награды, включая золотую медаль XXII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед — 2019»