Личная информация:

Олег Евгеньевич Кудрявцев
Дата рождения: 17/12/1975
Место рождения: г. Ростов-на-Дону, Россия
Моб. тел.: +7 9034734395
e-mail: okudr@mail.ru, koe@donrta.ru
Гражданство: Российская Федерация
Владение иностранными языками: Английский
Личные качества: коммуникабельность, умение работать в команде

Образование, академические степени и звания:

2012

Доктор физико-математических наук по специальности 08.00.13, тема «Эффективные математические методы вычисления цен опционов в моделях, допускающих скачки», Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук, Москва

2007

Ученое звание доцент по кафедре таможенной статистики

2001

Кандидат физико-математических наук по специальности 01.01.02, Тема «Асимптотика спектра магнитных операторов Шредингера и представления нильпотентных алгебр Ли», Ростовский государственный университете, Ростов-на-Дону

1998

Механико-математический факультет Ростовского государственного университета, диплом по специальности «Математика» с отличием, Ростов-на-Дону

Область научных интересов

Финансовая математика, оценка таможенных и финансовых рисков, численные методы, теория вероятностей и математическая статистика, математическое моделирование экономических процессов, прогнозирование, оценка инвестиционных проектов методом реальных опционов, интеллектуальный анализ данных

Идентификаторы в наукометрических базах

• Web of Science ResearcherID A-9474-2011
• ORCID 0000-0003-4331-0204
• Scopus Author ID 14219274700
• РИНЦ AuthorID: 13506
• Google Scholar
• ResearchGate

Профессиональный опыт:

2016 — настоящее время

Заведующий кафедрой информатики и информационных таможенных технологий, Ростовский филиал Российской таможенной академии

2012 — 2016

Профессор кафедры информатики и информационных таможенных технологий, Ростовский филиал Российской таможенной академии
Профессор кафедры алгебры и дискретной математики, Институт математики, механики и компьютерных наук имени И. И. Воровича, Южный федеральный университет

2004 — 2012

Доцент кафедры информатики и информационных таможенных технологий, Ростовский филиал Российской таможенной академии
Доцент кафедры алгебры и дискретной математики, Институт математики, механики и компьютерных наук имени И. И. Воровича, Южный федеральный университет

1998 — 2004

Преподаватель кафедры информатики и информационных таможенных технологий, Ростовский филиал Российской таможенной академии

Профессиональные навыки:

Преподавание

Высшая математика, Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, Методы оптимизации, Теория статистики, Статистический анализ с применением программных средств, Математические методы оценки рисков, Анализ и оценка рисков в таможенной деятельности, Методы прогнозирования развития рынка инноваций, Финансовая математика, Интегро-дифференциальные уравнения, возникающие в финансовой математике, руководство дипломными работами, руководство аспирантами

Информационные технологии

Владение офисными технологиями, реализация сложных вычислительных алгоритмов на C/C++, аналитические запросы к базам данных деклараций на товары в формате MS Access, набор научных текстов в LaTeX, работа с наукометрическими базами, размещение учебных курсов в системе Moodle

Учебно-методическая работа

Разработка тестовых заданий для учебно-методических пособий по математике для подготовки к ЕГЭ (издательства «Просвещение», «Легион»)

Разработка учебно-методических пособий по высшей математике, статистике, таможенной статистике, цифровой экономике (издательства Российской таможенной академии, «Троицкий Мост», ЮНИТИ-ДАНА)

Научно-исследовательская работа

Системный подход, проведение исследований от теоретических основ метода до программной реализации, навык разработки быстрых вычислительных алгоритмов для задач высокой степени сложности, навык разработки численных методов Монте-Карло, конечно-разностных схем, метода Винера-Хопфа, применения быстрых алгоритмов интегральных преобразований (Быстрое преобразование Фурье и др.), навык разработки методов оценки таможенных и финансовых рисков

Научно-исследовательская деятельность, гранты

2018-2020

Руководитель гранта Российского фонда фундаментальных исследований: Проект №18-01-00910-а «Численные методы решения современных задач финансовой математики»

2008-2019

Регулярное сотрудничество с международной научной группой Math-Risk» (до 2011 года MathFi»), руководитель группы Agnes Sulem, на базе французского национального НИИ информатики и управления (INRIA) в Париже, занимающейся финансовой математикой и внедрением современных численных методов в программную платформу Premia \ (www.premia.fr) по вычислению цен финансовых опционов (1-2 месяца ежегодно). Постоянный разработчик продукта Premia. Источник финансирования: консорциум финансовых институтов Франции (банки Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis и другие). Результатом участие в проекте является программная реализация современных методов вычислительной финансовой математики, включая авторские, на языке C/C++ и подробная научно-техническая документация

2015

Разработка численных методов, основанных на теории Теплицевых матриц, для решения интегро-дифференциальных уравнений в финансовой математике (по приглашению проф. С. Грудского), CINVESTAV, Мехико, Мексика (22 октября — 8 ноября, 2015)

2015-2017

Руководитель гранта Российского гуманитарного научного фонда: Проект №15-32-01390 а2 — «Математические методы анализа и управления рисками российского срочного рынка»

2013

Грант на участие в научно-практический семинаре Ideas Lab» («Лаборатория идей»), организованном Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом (с 22 по 27 сентября 2013 года, Москва). Цель семинара Ideas Lab» заключалась в разработке исследовательских предложений, которые будут способствовать созданию инновационной экосистемы на базе Сколтеха и в более глобальном аспекте в России. Для участия в мероприятии из более 130 претендентов, были отобраны 24 участника из 18 стран (США, Великобритании, России, Италии, Германии, Новой Зеландии, Чили и др.). Рабочим языком мероприятия был английский. В ходе активной работы в рамках семинара совместно с участниками из Великобритании, США, Италии и Чили был предложен междисциплинарный проект по исследованию главных элементов, формирующих инновационную экосистему, который был допущен к финальной презентации.

2010

European Science Foundation (ESF), Short Visit Grant number 3404, программа «Advanced Mathematical Methods for Finance» (AMaMeF), май 2010 года, научная командировка в университет Удине, Италия

2009 — 2011

Государственный контракт № 02.740.11.0208 от 7 июля 2009г. в рамках федеральной целевой программы Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, лот «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров в области информатики» шифр <<2009-1.1-113-050>>, тема: «Диалоговый высокоуровневый оптимизирующий распараллеливатель программ и его приложения», исполнитель

2007

Внутренний грант Южного федерального университета, проект 05/6-26 «Финансовая математика в ЮФУ», исполнитель

2007

Внутренний грант Южного федерального университета, проект 05/06-148 «Образовательная и исследовательская лаборатория оптимизации и распараллеливания программ», исполнитель

2006 — 2012

Разработка эффективных математических методов вычисления цен опционов в реалистичных моделях финансовых рынков, включая авторский метод «Быстрой факторизации Винера-Хопфа», подготовка докторской диссертации.

2005 — 2018

Разработка методов оценки и анализа таможенных и фискальных рисков в таможенной деятельности

Общественная деятельность:

Член редколлегии международного журнала Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, section Mathematical Finance (издательство Frontiers Media SA, Швейцария)

Рецензирование статей для международных журналов ( Quantitative Finance, Journal of Applied Mathematics and Computing, Journal of Computational and Applied Mathematics, Journal of Applied Mathematics, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Communications in Statistics, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Statistics and Probability Letters, Journal of Integral Equations and Applications )

Избранные доклады последних лет:

29 августа 2019

“Numerical methods for computing risk measures in Levy models”, International Summer School on Mathematical Finance, Moscow, Moscow School of Economics, August 26–30, 2019

16 июля 2019

“Adequate modeling for the dynamics of cryptocurrencies”, International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Valencia, Spain, July 15–19, 2019

7 июня 2019

“On approaches to pricing European and American lookback options”, plenary talk, 4th International Conference on stochastic methods, Novorossiysk, Russia, June 2–9, 2019

16 мая 2019

“New Monte Carlo method for pricing lookback options in Levy models”, Seminar at University of Udine, Udine, Italy

6 декабря 2018

“Adequate modeling prices of cryptocurrencies” II Open Russian Statistical Congress, talk at the plenary session, Rostov-on-Don, Russia, December 4—6, 2018

9 июля 2018

“Adequate modeling for the dynamics of cryptocurrencies”, 29th European Conference on Operational Research (EURO2018), Valencia, Spain, July 8–11, 2018

5 июня 2018

“Monte Carlo method and Wiener-Hopf factorization in option pricing problems in Levy models”, Third International Conference on stochastic methods, Novorossiysk, Russia, June 3–9, 2018

17 мая 2018

“Numerical methods for pricing options with lookback features under Levy models”, Seminar at University of Udine, Udine, Italy

15 мая 2018

“Numerical Wiener-Hopf factorization method for option pricing under Levy models”, Seminar at Polytechnic University of Milan, Milan, Italy

30 мая 2017

“Numerical method of liquidity estimation in models admitting jumps”, plenary talk, Second International Conference on stochastic methods, Novorossiysk, Russia, May 25–31, 2017

6 октября 2016

“Estimation of financial assets liquidity in Levy models”, plenary talk, The Seventeenth Russian Symposium on Applied and Industrial Mathematics (autumn session), Sochi, Russia, September 30 — October 8, 2016

25 сентября 2016

“Efficient pricing options in models admitting jumps: a numerical Wiener-Hopf factorization method”, Seminar at New York University Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates

1 июня 2016

“New approaches to pricing exotic options in Levy models”, plenary talk, International conference on stochastic methods, Novorossiysk, Russia, May 27 -June 3, 2016

15 декабря 2015

“Efficient Monte Carlo methods for pricing exotic options under Levy processes”, International Conference of Computational Finance, London, United Kingdom, December 14 — December 18, 2015

5 ноября 2015

“A numerical Wiener-Hopf factorization in mathematical finance problems”, The International Workshop Wiener-Hopf method, Toeplitz operators, and their applications, Veracruz, Mexico, November 3-7, 2015

28 октября 2015

“Fast numerical methods to solve partial integrodifferential equations arising in mathematical finance”, Colloquium of Professors, The Department of Mathematics, Cinvestav-IPN, Mexico City, Mexico

24 марта 2015

“Efficient pricing options under Levy processes: a numerical Wiener-Hopf factorization method”, 6th Workshop Nonlinear PDEs and Financial Mathematics, University of Applied Sciences Zittau/ Gorlitz, Germany, March 23-27, 2015

2 октября 2014

“New Monte Carlo method for pricing options under Levy models”, The Fifteenth Russian Symposium on Applied and Industrial Mathematics (autumn session), Sochi, Russia, September 28 — October 5, 2014

5 июня 2013

Efficient pricing functionals of special type arising in mathematical finance at International Conference on Contemporary Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic Analysis III, Rostov-on-Don, Russia, June 3-6, 2013

22 июня 2012

“Efficient Pricing of Options with Barrier and Lookback Features under Levy Processes”, (with Sergei Levendorskii) at the Seventh World Congress of the Bachelier Finance Society, Sidney, Australia, June 19-22, 2012

25 апреля 2011

Approximate Wiener-Hopf factorization in mathematical finance problems at International Conference on Contemporary Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic Analysis, Rostov-on-Don, Russia, April 24-28, 2011

18 октября 2010

“Efficient numerical method for pricing barrier options under Levy models”, The Eleventh Russian Symposium on Applied and Industrial Mathematics (autumn session), Sochi, Russia, October 16-19, 2010

7 мая 2010

Efficient pricing barrier options under Levy models» the Fifth General Conference on Advanced Mathematical Methods in Finance Hotel Golf, Bled, Slovenia, May 3 — 9, 2010.

3 мая 2010

Efficient pricing barrier options under Levy models», Seminar at Dipartimento di Finanza dell’Impresa e dei Mercati Finanziari, Udine University, Udine, Italy

29 января 2010

“Efficient pricing options under regime switching”, Seminar “Stochastic methods in finance” at University Paris-Est-Marne-la-Vall´ee, Paris, France

11 февраля 2009

“Fast pricing American and barrier options under Levy processes”, the PREMIA meeting at Institute of Louis Bachelier, Paris, France

6 февраля 2009

“Fast and accurate pricing American and barrier options based on Wiener-Hopf factorization method”, Seminar “Stochastic methods in finance” at University Paris-Est-Marne-la-Vall´ee, Paris, France

16 июля 2008

“Fast and Accurate Pricing of Barrier Options Under Levy Processes”, (with Sergei Levendorskii) at the Fifth World Congress of the Bachelier Finance Society, London, United Kingdom

Основные публикации

Монографии, учебные пособия и главы в монографиях

[1] Kudryavtsev O. and Zanette A. Efficient Pricing of Swing Options in Levy-Driven Models // Commodities/eds. M. A. H. Dempster, Ke Tang. Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series, London, 2015, Ch.28, p.607-620.

[2] Kudryavtsev, O., Rodochenko, V. A Numerical Realization of the Wiener–Hopf Method for the Kolmogorov Backward Equation. In: Karapetyants A., Kravchenko V., Liflyand E. (eds) Modern Methods in Operator Theory and Harmonic Analysis. OTHA 2018. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 291. Springer, Cham, 2019, pp. 399-426.

[3] Кудрявцев, О. Е. Эффективные методы вычисления цен опционов. Модели, допускающие скачки: монография / О. Е. Кудрявцев // Palmarium Academic Publishing, 2012. — 260 с. (Efficient methods for pricing options. Models admitting jumps.-Monography, by Oleg Kudryavtsev, In Palmarium Academic Publishing.-2012.- 260 p.)

[4] Кудрявцев, О. Е. Современные численные методы решения интегро-дифференциальных уравнений, возникающих в приложениях: монография / О. Е. Кудрявцев // М.: Вузовская книга, 2010. — 144 с.

[5] Гамидуллаев, С. Н. Современные методы оценки и анализа рисков в таможенной деятельности : монография / С. Н. Гамидуллаев, О. Е. Кудрявцев, И. В. Хоршева. – М.: Вузовская книга, 2011. — 152 с.

Статьи в международных журналах

[1] Kudryavtsev, O. E. Spectral Asymptotics for Magnetic Schrodinger Operators and Nilpotent Lie Algebras // Doklady Mathematics. 2002 Vol. 65, No. 1, P. 16-18.

[2] Kudryavtsev, O., Levendorskii, S. Pricing of first touch digitals under normal inverse Gaussian processes // International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2006. – Vol. 9. – № 6. P. 915-949.

[3] Levendorskii, S., Kudryavtsev, O., Zherder, V. The relative efficiency of numerical methods for pricing American options under Levy processes // Journal of Computational Finance. 2006, Vol. 9, No. 2, P. 69–97.

[4] Kudryavtsev, O., Levendorskii, S. Fast and accurate pricing of barrier options under Levy processes // Finance and Stochastics. 2009, Vol. 13, No. 4, P. 531–562.

[5] Kudryavtsev, O.Ye. An efficient numerical method to solve a special class of integrodifferential equations relating to the Levy models // Mathematical Models and Computer Simulations. 2011, Vol. 3, No. 6, P. 706-711.

[6] Kudryavtsev, O., Zanette, A. Efficient pricing of swing options in Levy-driven models // Quantitative Finance. 2013, Vol.13.-No. 4. P. 627–635.

[7] Kudryavtsev, O. Finite Difference Methods For Option Pricing Under Levy Processes: Wiener- Hopf Factorization Approach // The Scientific World Journal. Vol. 2013, Article ID 963625, 12 pages, 2013.

[8] Kudryavtsev, O. E. Advantages of the Laplace transform approach in pricing first touch digital options in Levy-driven models // Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana. 2016, Vol. 22, No. 2, P. 711–731.

[9] Kudryavtsev, O., Rodochenko, V. A Wiener-Hopf factorization approach for pricing barrier options in the Heston model // Applied Mathematical Sciences. — 2017. -Vol. 11, N2. P. 93-100.

[10] Kudryavtsev, O., Rodochenko, V. On a numerical method for solving integrodifferential equations with variable coefficients with applications in finance // J. of Phys.: Conf. Series. 2018, Vol. 973, No. 1.-012054.

[11] Kudryavtsev, O., Rodochenko, V. On using convolutions with exponential distributions for solving a Kolmogorov backward equation // J. of Phys.: Conf. Series. 2019, Vol. 1203, No. 1.-012101.

[12] Kudryavtsev, O. E. Approximate Wiener–Hopf Factorization and Monte Carlo Methods for Levy Processes // Theory of Probability & Its Applications. 2019, Vol. 64, No. 2, pp. 186–208.

[13] Kudryavtsev, O., Rodochenko, V. On using artificial neural networks for calibrating tempered stable Lévy processes to probabilities of crossing absorbing barriers // J. of Phys.: Conf. Series. 2020, Vol. 1479, No. 1.- 012079.

Препринты в международных научно-исследовательских центрах

[1] Kudryavtsev, O., Levendorskii, S. Comparative study оf first touch digitals: normal inverse Gaussian vs. Gaussian Modelling // Centre for Mathematical Physics аnd Stochastics Department оf Mathematical Sciences, University оf Aarhus, Research Report 33. – 2002.

[2] Kudryavtsev, O., Levendorskii, S. Fast and Accurate Pricing of Barrier Options Under Levy Processes // Research Report № 6670, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Paris — Rocquencourt. – October, 2008.

[3] Kudryavtsev, O. Efficient pricing options under regime switching //Research Report № 7184. Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Paris — Rocquencourt. – January 2010.

[4] Kudryavtsev, O., Zanette, A. Efficient pricing of Swing options in Levy-driven models //Working Paper 1-2010, Dipartimento di Finanza dell’Impresa e dei Mercati Finanziari, Udine University (Italy), 2010.

[5] Kudryavtsev, O. E. An implementation of the Wiener-Hopf factorization into finite difference methods for option pricing under Levy processes //Research Report № 7873. Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Paris — Rocquencourt. – February, 2012.

Наиболее значимые статьи в журналах из Перечня ВАК

[1] Кудрявцев, О. Е. Спектральные асимптотики для магнитных операторов Шредингера и нильпотентные алгебры Ли // Доклады Академии Наук. — 2002. -~Т. 382. – N 2. – С. 158-161.

[2] Кудрявцев, О.Е., Лисейкина, О. В. Методика автоматизированного выявления потенциального риска перетекания товаропотоков между различными таможенными органами // Управление риском. — 2010. — N 3. — С.52-58.

[3] Кудрявцев, О. Е. Быстрый и эффективный метод оценивания барьерных опционов в моделях Леви с переключением режимов по параметрам процесса // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2010. – Т. 93. — N 1. – С.~136–141.

[4] Кудрявцев, О. Е. Вычисление цен барьерных и американских опционов в моделях Леви / О. Е. Кудрявцев // Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2010. – Т. 17. — N 2. – С.~210–220.

[5] Кудрявцев, О. Е. Эффективный численный метод оценивания американских опционов в моделях Леви с переключением режимов по параметрам процесса // Вестник РГУПС. — 2010. — Т. 39. — N 3. — С.158-167.

[6] Гетман А. Н. , Кудрявцев О. Е. Оценка финансового риска получения таможенных платежей // Научно-технические ведомости СПбГПУ. — 2010. — Т.108.- N5. – С. 115-122.

[7] Кудрявцев, О.Е., Татарова, И.Б. Целевые методики выявления рисков как один из элементов построения полнофункциональной модели системы управления рисками // Вестник Российской таможенной академии. -~2011. — N 1. — С. 42-47.

[8] Кудрявцев, О. Е. Эффективный численный метод решения специального класса интегро-дифференциальных уравнений, связанных с моделями Леви // Математическое моделирование. — 2011, — Т. 23, — N 5. — С.95-104.

[9] Кудрявцев, О. Е. Эффективный численный метод вычисления цен барьерных опционов в моделях Леви / О. Е. Кудрявцев // Обозрение прикладной и промышленной математики. — 2011, — Т. 18, — N 3. — С. 355-372.

[10] Вербов В.Ф., Гамидуллаев С.Н., Кудрявцев О.Е. Минимизация рисков при анализе рентгеновских изображений операторами инспекционно-досмотровых комплексов // Управление риском. — 2013, — Т. 66, -N 2. — С. 73-77.

[11] Гречко, А.С., Кудрявцев, О.Е., Родоченко, В.В. Адекватное моделирование российского срочного рынка // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. — 2015, — Т.61б -N 6. — С. 63-67.

[12] Кудрявцев, О.Е. Графова, Е.М. Статистический анализ потенциальных рисков экономической безопасности в контексте государственного регулирования экспорта топливно-энергетических товаров //Управление риском.-2016.-N1.-С.~3-12.

[13] Кудрявцев О.Е., Графова Е.М., Удовенко С.П. Методологические аспекты таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности с учетом рисков экономической безопасности //Вестник Московского университета МВД России.-2016.-N6.-С.~160-164.

[14] Гречко, А.С., Кудрявцев, О.Е. Методы анализа волатильности российского финансового рынка для широкого класса моделей // Инженерный вестник Дона.-2016.-N4. URL: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3924

[15] Кудрявцев О.Е. Новые подходы к вычислению цен экзотических опционов в моделях Леви // Теория вероятностей и ее применение.-2016.-Т.61, N.3. — C.610-611.

[16] Гречко А.С., Кудрявцев О.Е. Особенности построения Российского индекса волатильности, учитывающего возможные скачки // Теория вероятностей и ее применение.-2016.-Т.61, N.3. — C.~608.

[17] Родоченко В.В., Кудрявцев О.Е. О применении факторизации Винера-Хопфа к вычислению рисков пересечения ценовых барьеров в модели Хестона // Теория вероятностей и ее применение.-2016.-Т.61, N.3. -C.~615-616.

[18] Кудрявцев О.Е. Численные методы оценки ликвидности в моделях, допускающих скачки // Теория вероятн. и ее примен., 4 (62), 2017. — C. 813-814.

[19] Кудрявцев О.Е., Тамразян С.Э. Применение методов описательной статистики при анализе таможенных рисков // Вестник Финансового университета, 2017, 1, 125-132.

[20] Кудрявцев О.Е., Гречко А.С. Статистические методы калибровки моделей цен криптовалют //Учет и статистика № 4(52), 2018. — С. 67—76.

[21] Гречко А.С.,Кудрявцев О.Е.Калибровка умеренно устойчивых моделей Леви по данным криптовалют Bitcoin и Ethereum // Инженерный вестник Дона, №8, 2019. С. 1-6.