Описание

Цель освоения курса «Финансовая математика»: изучение основных моделей и методов стохастической финансовой математики

Задачи:

• использовать современные методы вычисления цен опционов в классических моделях финансовых рынков;
• изучать самостоятельно научную и учебно-методическую литературу по финансовой математике.

Преподаватель курса: Кудрявцев Олег Евгеньевич, доктор физ.-мат. наук, доцент, эксперт в области вычислительной финансовой математики, руководитель гранта РФФИ «Численные методы решения современных задач финансовой математики», постоянный разработчик программной платформы Premia по вычислению цен финансовых опционов в составе международной научной группы MathRisk на базе французского национального НИИ информатики и управления (INRIA) в Париже