1.О.Е. Кудрявцев, А.С. Гречко, И.Э. Мамедов МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЦЕН ОПЦИОНОВ ТИПА LOOKBACK В МОДЕЛЯХ ЛЕВИ Теория вероятностей и ее применения (2024) wos, scopus, rsci, РИНЦ

2. Гречко А.С., Кудрявцев О.Е. Универсальный метод Монте-Карло для процессов Леви и его экстремумов Вестник российских университетов. Математика (2024) scopus, rsci, иные, РИНЦ, «Белый список», Q2

3. КудрявцевО.Е. A simplified Wiener–Hopf factorization method for pricing double barrier options under Lévy processes Computational Management Science (2024) wos, scopus, иные, РИНЦ, «Белый список»

4. Алымова Е.В., Кудрявцев О.Е. Artificial Neural Networks and Wiener-Hopf Factorization IAENG International Journal of Computer Science (2024) scopus, иные, РИНЦ, «Белый список»

5. Кудрявцев О.Е., Данилова Н.В. Вычисление цен опционов в модели Хестона с помощью искусственных нейронных сетей Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Естеств. науки (2024) rsci, иные, РИНЦ, «Белый список»

6. Гречко А.С., Кудрявцев О.Е. Быстрое вычисление интегральных операторов типа свертки в задачах оценивания опционов в моделях Леви (Fast evaluation of convolution-type integral opera-tors in option pricing problems in Lévy models) Журнал вычислительной математики и математической физики (Computational Mathematics and Mathematical Physics) (2024) wos, scopus, rsci, иные, РИНЦ, «Белый список»

7. О.Е. Кудрявцев, Д.В. Постолова О повышении интерпретируемости искусственных нейронных сетей на примере задач вычисления цен опционов Информационные процессы (2024) rsci, РИНЦ, «Белый список»

8. Алымова Е.В., Кудрявцев О.Е. Применение импульсных нейронных сетей в решении задачи факторизации Винера-Хопфа Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии (2024) rsci, иные, РИНЦ, «Белый список»